Как считают начальную и минимальную маржу?

Начальную и минимальную маржу считают отдельно по каждому активу: для сделок в лонг стоимость актива умножается на начальную и минимальную ставку риска лонг. Ставки риска можно посмотреть в списке ликвидных активов.

Чтобы рассчитать начальную и минимальную маржу в целом по портфелю, нужно сложить начальную и минимальную маржу по каждому ликвидному активу. Активы, которыми вы владеете, учитываются по ставкам лонг. Активы с непокрытой позицией — по ставкам шорт. У рубля начальная и минимальная ставка риска равна нулю, поэтому его не учитывают при расчете начальной и минимальной маржи всего портфеля.

Справа на индикаторе отображается начальная маржа, слева — минимальная

Если начальная и минимальная маржа не сильно отличаются от стоимости ликвидного портфеля, на индикаторе будет отображаться одна маржа: в зеленой зоне — начальная или скорректированная, в оранжевой и красной зоне — минимальная.

На индикаторе отображается только начальная маржа

Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения новой сделки.

Начальная маржа одного ликвидного актива = стоимость актива × его начальная ставка риска лонг

Если у вас есть лимитные заявки, то на индикаторе ликвидного портфеля вместо начальной маржи будет отображаться скорректированная начальная маржа. Скорректированная маржа учитывает все активные лимитные заявки, как будто они уже исполнены в нужном объеме и по ценам, которые вы в них указали.

Скорректированная начальная маржа одного ликвидного актива = стоимость актива × его начальная ставка риска лонг − стоимость активных лимитных заявок

Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже начальной маржи, вы сможете выкупить часть активов в непокрытой позиции, но не сможете заключать новые сделки.

Минимальная маржа — это минимальное обеспечение для поддержания позиции, которую вы уже открыли.

Минимальная маржа одного ликвидного актива = текущая стоимость актива × его минимальная ставка риска лонг

Торговля в лонг
Торговля в шорт
Как пользоваться